Dann gilt was ich vorhin schrieb.
Für ein etwas tieferes Verständnis: Gehen wir mal davon aus, irgendwo auf einer Webseite steht "Google" und dahinter ist
http://www.google.de verlinkt.
Wenn du jetzt den Text markierst und kopierst, dann kopierst du streng genommen nur den Text "Google". Fügst du das jetzt z.B. mal in Notepad ein, also einem reinen Texteditor, siehst du auch, dass da nur "Google" als Text bei rauskommt.
Jetzt sind moderne Browser aber schlau genug, nicht nur den Text zu kopieren, sondern auch den dahinter liegenden Link. Und Programme, die diese Information verstehen (da wird Word dazu gehören), erzeugen dann beim Einfügen wieder das Wort "Google" UND den Link dahinter.
Wenn du das jetzt aber über rechte Maustatse > Verknüpfung kopieren machst, dann hast du wirklich den Link als Text in der Zwischenablage (also
http://www.google.de). Word wird daraus beim Einfügen zwar wieder einen Link machen, aber der steht dann dort auch als "
http://www.google.de" anstatt als "Google" (denn das "Google hast du ja bei dieser Methode gar nicht mit kopiert")